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智赢CTA量化模型

      股指期货模型:结合股市的大单资金买卖,K线形态,委托买卖力度统计,市场分型的偏度分布,以及基于离散数学的日内交易策略等,覆盖IFICIH系列多周期模型。



    期指模型组合测试,测试时间20100401至20160512,交易手续费交易所基础2倍。测试期间年化收益率46.7%,最大回撤3.8%,夏普比率2.0,胜率40.2%。

    商品期货模型:选择交易活跃商品期货品种,采用形态识别等手段,开发出多品种、多周期、多策略模型,在控制回撤的基础上,增加组合收益。


     商品模型组合测试,测试时间20100104至20160512,交易手续费交易所基础2倍。测试期间年化收益率39.2%,最大回撤10.2%,胜率46.5%。