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Alpha策略、CTA策略、商品对冲策略汇总

    将Alpha策略模型、CTA模型、商品对冲模型按照一定的资金分配原则组合起来形成产品,利用不同策略之间的互补性,有效减小回撤。


三大策略总测试结果(单利计算)

资金配比: Alpha 50% CTA 30% 商品对冲12%

 

盈利

夏普比率

最大回撤

2010

59.5%

3.18

2.46%

2011

31.6%

3.25

2.50%

2012

48.5%

3.22

2.22%

2013

32.5%

2.60

2.87%

2014

69.1%

3.38

3.65%

2015

146.7%

2.96

5.81%

2016

45.0%

2.43

5.51%


(注:测试标的是各品种指数,实际交易在具体合约进行,测试结果与实际交易可能存在偏差)





    特别声明:本公司展示的上述模型交易幸亏曲线图是基于品种行情历史数据回测所得,与策略实际交易可能会有偏差,也不预示未来模型的表现,仅供投资者参考,不构成对委托财产可能收益的承诺或者暗示。